目錄
知識篇
第 1 章場外衍生品概述 · 3
1.1全球場外衍生品的歷史與現(xiàn)狀 3
1.2場外衍生品的基本功能 ··14
1.3場外衍生品在我國資本市場中的定位 ··16
第 2 章境內(nèi)證券期貨業(yè)衍生品監(jiān)管、法律框架及市場格局 20
2.1場外衍生品監(jiān)管機構(gòu)和自律組織的相關(guān)職責 ··20
2.2交易商的分類分級要求 ··23
2.3投資者適當性要求 ··25
2.4我國場外衍生品交易主協(xié)議種類和區(qū)別··27
2.5我國衍生品市場基礎(chǔ)制度及設(shè)施 ··32
第 3 章互換 36
3.1互換介紹 ··36
3.2互換的類型 ··36
3.3收益互換 ··41
3.4利率互換 ··46
3.5信用違約互換 ··52
3.6外匯掉期 ··56
3.7貨幣掉期 ··62
3.8互換的業(yè)務(wù)流程及風險防控措施 ·67
第 4 章場外期權(quán) 71
4.1場外期權(quán)介紹 ··71
4.2場外期權(quán)市場的參與者和掛鉤標的要求··77
4.3場外期權(quán)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和要素··80
4.4交易商開展場外期權(quán)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式 ··121
4.5場外期權(quán)的風險124
4.6我國場外期權(quán)市場發(fā)展狀況 ··132
4.7全球場外期權(quán)市場發(fā)展狀況134
4.8場外期權(quán)的風險度量與定價模型 ··139
第 5 章遠期 ·176
5.1遠期介紹 176
5.2利率遠期 176
5.3外匯遠期 180
5.4債券遠期185
專題篇
專題一結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品··191
1.什么是結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 ·191
2.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和場外衍生品的關(guān)系 ·192
3.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品種類 ·193
4.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品要素 ·195
4.1投資者適配性 ·195
4.2掛鉤標的資產(chǎn) ·196
4.3本金保障安排 ·197
4.4收益支付方式 ·197
4.5提前終止安排 ·198
4.6內(nèi)嵌期權(quán)結(jié)構(gòu) ·199
4.7常見結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示例介紹 ·199
5. 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的估值介紹 ·214
6. 香港結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的主要特點 ·216
專題二交易者篇··218
1. 產(chǎn)業(yè)機構(gòu) ·219
1.1套期保值對沖原材料價格波動風險 ·219
1.2套期保值對沖產(chǎn)成品價格波動風險 ·220
2. 商業(yè)銀行 ·222
2.1銀行自營 ·222
2.2銀行金融產(chǎn)品 ·222
3. 基金子公司 ·225
4. 證券公司及其子公司 ·226
4.1證券公司自營 ·226
4.2資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) ·228
5. 期貨公司及其風險管理公司 ·229
5.1期貨公司及其資管 ·229
5.2期貨風險管理公司 ·230
6. 私募基金 ·232
6.1股票策略 ·232
6.2期貨策略 ·235
6.3固定收益策略 ·235
6.4宏觀對沖策略 ·235
7. 其他機構(gòu)（企業(yè)、非持牌機構(gòu)） ·237
7.1匯率管理需求 ·237
7.2股權(quán)管理需求 ·238
7.3理財與市場投資需求 ·239
專題三證券公司場外衍生品 + 業(yè)務(wù)篇 · 240
1. 場外衍生品 + 財富管理 · 240
1.1場外衍生品在財富管理業(yè)務(wù)中的應(yīng)用 ·240
1.2海外發(fā)展情況 ·241
1.3國內(nèi)發(fā)展情況 ·242
1.4案例介紹 ·243
2. 場外衍生品 + 投資銀行業(yè)務(wù) 246
2.1場外衍生品在投資銀行業(yè)務(wù)中的應(yīng)用 ·246
2.2海外發(fā)展情況 ·248
2.3國內(nèi)發(fā)展情況 ·252
2.4案例介紹 ·252
3. 場外衍生品 + 國際業(yè)務(wù) 254
3.1場外衍生品在國際業(yè)務(wù)中的應(yīng)用 ·254
3.2國內(nèi)發(fā)展情況 ·255
3.3案例介紹 ·256
參考文獻·· 258
后記·· 265