本書結(jié)合理論分析與實(shí)證研究，基于傳統(tǒng)及非傳統(tǒng)貨幣政策時(shí)期的收益率曲線變動(dòng)情況，剖析國債、公司債及實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展間的相互關(guān)聯(lián)及傳導(dǎo)路徑。具體來說，首先通過對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)已有研究問題、研究方法進(jìn)行歸納梳理，概括該領(lǐng)域文獻(xiàn)綜述，提出現(xiàn)存研究中尚未關(guān)注到的重要問題；隨后，使用美國、澳大利亞等經(jīng)歷過傳統(tǒng)、非傳統(tǒng)貨幣政策兩個(gè)不同時(shí)期的國家的國債、公司債收益率曲線數(shù)據(jù)，通過利率期限結(jié)構(gòu)模型方法，實(shí)證分析債券利率變動(dòng)與貨幣政策傳導(dǎo)路徑間的聯(lián)系；最后，基于前文的分析，提出針對(duì)性的建議，以期豐富債券收益率曲線、貨幣政策傳導(dǎo)的有關(guān)研究，也可為我國利率期限結(jié)構(gòu)有關(guān)研究提供借鑒參考。